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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523

    Título
    Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión
    Autor
    Gatón Bustillo, VíctorAutoridad UVA Orcid
    Director o Tutor
    Frutos Baraja, Francisco Javier deAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de CienciasAutoridad UVA
    Año del Documento
    2016
    Zusammenfassung
    En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción. Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones. Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos. Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial.
    Materias (normalizadas)
    Procesos estocásticos
    Mercado financiero
    Departamento
    Departamento de Matemática Aplicada
    DOI
    10.35376/10324/16523
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Tesis doctorales UVa [2396]
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    Dateien zu dieser Ressource
    Nombre:
    Tesis901-160310.pdf
    Tamaño:
    2.434Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalSolange nicht anders angezeigt, wird die Lizenz wie folgt beschrieben: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

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