dc.contributor.advisor | Frutos Baraja, Francisco Javier de | es |
dc.contributor.author | Gatón Bustillo, Víctor | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T12:29:14Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T12:29:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523 | |
dc.description.abstract | En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción.
Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones.
Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos.
Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Matemática Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Procesos estocásticos | es |
dc.subject | Mercado financiero | es |
dc.title | Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1732054 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/16523 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |