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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19775

    Título
    Selección de inversiones industriales con base en un APT dinámico
    Autor
    Olmo Martínez, Ricardo del
    Hernández Iglesias, Cesáreo
    Editor
    Ediciones Universidad de ValladolidAutoridad UVA
    Año del Documento
    1999
    Documento Fuente
    Anales de estudios económicos y empresariales, 1999, N.14, pags.9-27
    Resumen
    RESUMEN-El presente trabajo tiene como objetivo principal, establecer un modelo operativo de selección de inversiones industriales, que integre los modelos de la teoría financiera con los de selección de cartera de productos. De acuerdo con la teoría de valoración fundamental, propuesta por Tobin, este modelo utiliza el intercambio rentabilidad-riesgo, desde la matriz completa de variancias-covariancias.El criterio de decisión del modelo propuesto es el RI generalizado y valor actual descontado de la rentabilidad. Los cálculos de las rentabilidades esperadas recogen la dependencia de éstas del sector de inversiones cocada uno de los productos y sus cantidades. Por último, las variancias-covariancias se calculan mediante un modelo de arbitraje (APT) a la Ross, recogiendo los factores tanto el riesgo sistemático del sector como de la empresa en el sector, enriqueciendo así los modelos a la Boston.
    Materias (normalizadas)
    Economía política
    Economía de empresa
    ISSN
    0213-7569
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19775
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 1999 - Num. 14 [11]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    AEEE-1999-14-seleccion-de-inversiones.pdf
    Tamaño:
    784.6Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalLa licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

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