| dc.contributor.advisor | Frutos Baraja, Francisco Javier de | es |
| dc.contributor.author | Sanz Herranz, Héctor | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T07:46:02Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T07:46:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23029 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se expone una introducción a los conceptos propios de la teoría
de valoración de derivados financieros prestando especial atención a las opciones.
Asimismo, se presenta el método de los elementos finitos para la resolución de ecuaciones
en derivadas parciales justificando su uso desde el marco teórico. Finalmente, se
muestran sendos algoritmos del método en algunos problemas de valoración de derivados
financieros. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | Derivados financieros | es |
| dc.subject.classification | Opción financiera | es |
| dc.subject.classification | Modelo de Black-Scholes | es |
| dc.subject.classification | Método de elementos finitos | es |
| dc.title | El método de elementos finitos en la valoración de opciones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Matemáticas | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International