El método de elementos finitos en la valoración de opciones

Abstract

En este trabajo se expone una introducción a los conceptos propios de la teoría de valoración de derivados financieros prestando especial atención a las opciones. Asimismo, se presenta el método de los elementos finitos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales justificando su uso desde el marco teórico. Finalmente, se muestran sendos algoritmos del método en algunos problemas de valoración de derivados financieros.