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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/28859

    Título
    A technique for studying strong and weak local errors of splitting stochastic integrators
    Autor
    Alamo Zapatero, AlfonsoAutoridad UVA
    Sanz Serna, Jesús MaríaAutoridad UVA Orcid
    Año del Documento
    2016
    Editorial
    Society for Industrial and Applied Mathematics
    Documento Fuente
    SIAM J. Numer. Anal. 54-6 (2016), pp. 3239-3257
    Resumo
    We present a technique, based on so-called word series, to write down in a systematic way expansions of the strong and weak local errors of splitting algorithms for the integration of Stratonovich stochastic differential equations. Those expansions immediately lead to the corresponding order conditions. Word series are similar to, but simpler than, the B-series used to analyze Runge--Kutta and other one-step integrators. The suggested approach makes it unnecessary to use the Baker--Campbell--Hausdorff formula. As an application, we compare two splitting algorithms recently considered by Leimkuhler and Matthews to integrate the Langevin equations. The word series method clearly bears out reasons for the advantages of one algorithm over the other.
    ISSN
    0036-1429
    Revisión por pares
    SI
    DOI
    10.1137/16M1058765
    Patrocinador
    Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Project MTM2013-46553-C3-1-P).
    Version del Editor
    http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/16M1058765
    Idioma
    eng
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/28859
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • DEP51 - Artículos de revista [145]
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    Arquivos deste item
    Nombre:
    16M1058765.pdf
    Tamaño:
    246.0Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Universidad de Valladolid

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