Factorización no negativa de matrices

Abstract

En este trabajo estudiaremos varios métodos que pueden ser vistos como la factorización aproximada de una matriz de datos sujeta a diferentes restricciones. Esta idea se puede aplicar al análisis estadístico de datos multivariantes de la siguiente manera: Dado un conjunto de vectores p-dimensionales, estos se colocan en las filas de una matriz X de dimensiones n x p, donde n es el número de observaciones en el conjunto de datos. Entonces, esta matriz se factoriza en una matriz W de dimensiones n x r y una matriz H de dimensiones r x p.