Optimización de carteras de inversión

Título

dc.contributor.advisor	Josa Fombellida, Ricardo	es
dc.contributor.author	Martín Sánchez, Isabel
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias	es
dc.date.accessioned	2013-09-20T15:05:58Z
dc.date.available	2013-09-20T15:05:58Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509
dc.description.abstract	El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. El modelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación no lineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrar como crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuesta eficiencia de las carteras.	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject	Cartera de valores - Gestión	es
dc.subject	Modelo de Markowitz	es
dc.title	Optimización de carteras de inversión	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Estadística	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported