| dc.contributor.advisor | Josa Fombellida, Ricardo | es |
| dc.contributor.author | Martín Sánchez, Isabel | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
| dc.date.accessioned | 2013-09-20T15:05:58Z | |
| dc.date.available | 2013-09-20T15:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509 | |
| dc.description.abstract | El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. El
modelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación no
lineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrar
como crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuesta
eficiencia de las carteras. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Cartera de valores - Gestión | es |
| dc.subject | Modelo de Markowitz | es |
| dc.title | Optimización de carteras de inversión | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Estadística | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
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