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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59602

    Título
    Caracterización de los rendimientos diarios de los mercados energéticos
    Autor
    Redondo Urdiales, César
    Director o Tutor
    Pérez Espartero, AnaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesAutoridad UVA
    Año del Documento
    2023
    Titulación
    Grado en Administración y Dirección de Empresas
    Abstract
    Este trabajo analiza las propiedades dinámicas y marginales de la distribución de los rendimientos del mercado energético (petróleo, gas y carbón) con el fin de ver si presentan una serie de características (Stylized Facts) que ya han sido ampliamente documentadas en los rendimientos de los activos financieros. El TFG comienza describiendo los mercados energéticos y los datos a analizar, después se aplican técnicas de estadística descriptiva y contrastes de normalidad, para analizar las características de las distribuciones marginales de los rendimientos, seguidamente se analizan las propiedades dinámicas, mediante autocorrelaciones y correlaciones cruzadas de diferentes transformaciones de los rendimientos. Por último, se revisa la sensibilidad de las propiedades dinámicas ante la presencia de datos atípicos.
    Materias Unesco
    5302 Econometría
    5312.05 Energía
    Palabras Clave
    Materias primas
    Efecto de Taylor
    Efecto de apalancamiento
    Rendimiento compuesto
    Volatilidad
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59602
    Derechos
    openAccess
    Collections
    • Trabajos Fin de Grado UVa [31137]
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    Nombre:
    TFG-E-1717.pdf
    Tamaño:
    2.135Mb
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