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Título
Caracterización de los rendimientos diarios de los mercados energéticos
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2023
Titulación
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Résumé
Este trabajo analiza las propiedades dinámicas y marginales de la distribución de los
rendimientos del mercado energético (petróleo, gas y carbón) con el fin de ver si
presentan una serie de características (Stylized Facts) que ya han sido ampliamente
documentadas en los rendimientos de los activos financieros.
El TFG comienza describiendo los mercados energéticos y los datos a analizar,
después se aplican técnicas de estadística descriptiva y contrastes de normalidad, para
analizar las características de las distribuciones marginales de los rendimientos,
seguidamente se analizan las propiedades dinámicas, mediante autocorrelaciones y
correlaciones cruzadas de diferentes transformaciones de los rendimientos. Por último,
se revisa la sensibilidad de las propiedades dinámicas ante la presencia de datos
atípicos.
Materias Unesco
5302 Econometría
5312.05 Energía
Palabras Clave
Materias primas
Efecto de Taylor
Efecto de apalancamiento
Rendimiento compuesto
Volatilidad
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Aparece en las colecciones
- Trabajos Fin de Grado UVa [28700]
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