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Título
Modelo de predicción/alerta en la gestión de riesgos de mercado
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2023
Titulación
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Resumen
El propósito de este trabajo es elaborar un estudio del uso del machine learning para
desarrollar modelos para la gestión de riesgos de mercado. Como ejemplo para ello
tomaremos como medida el Value at Risk (VaR de ahora en adelante), cuya utilización,
principalmente, se dedica a la gestión de carteras de inversión para la identificación del
capital suficiente para absorber las posibles pérdidas.
En la actualidad, se está llevando a cabo una revolución tecnológica que parte de la
ciencia de los datos y cuya adaptación a todos los sectores es primordial. De hecho, está revolución se ha convertido en uno de los principales desarrollos a llevar a cabo en el entorno financiero, con la adaptación del uso de algoritmos, la Inteligencia Artificial y dentro de esta el machine learning, de los cuales ya están empezando a tomar parte de la operativa de, sector.
En definitiva, ante un cambio disruptivo de carácter predominantemente tecnológico,
social y económico; este trabajo tiene un fin eminentemente experimental, para tratar de aportar valor a un aspecto fundamental de los modelos para la gestión de riesgos de mercado.
El objetivo concreto es: analizar y elaborar modelos de machine learning aplicables al
VaR.
Materias Unesco
5311 Organización y Dirección de Empresas
5909.01 Gestión Administrativa
Palabras Clave
Gestión de riesgos
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Aparece en las colecciones
- Trabajos Fin de Grado UVa [28700]
Ficheros en el ítem
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