Inferencia variacional

Abstract

Este trabajo estudia un método computacionalmente factible para el cálculo aproximado de la distribución a posteriori, elemento esencial en la Inferencia Bayesiana. La inferencia variacional es una alternativa a los métodos de cadena de Markov Monte Carlo. En el trabajo se analizan las ventajas e inconvenientes potenciales de este procedimiento. Se estudian también los fundamentos matemáticos y los detalles de implementación en algunos modelos particulares.