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Título
Estrategias eficientes de inversión y gestión del riesgo en mercados bursátiles
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2015
Titulación
Grado en Estadística
Resumen
En este trabajo se estudian diferentes estrategias de optimización de carteras de inversión en mercados bursátiles incluyendo nuevas herramientas de análisis, visualización y desarrollo. Se eligen las cotizaciones diarias de las empresas que componen el IBEX-35 en una ventana de 3 años. Tras realizar un análisis descriptivo, se plantea el célebre modelo de Markowitz de optimización de carteras de inversión, usando como medida de riesgo el estimador clásico de la varianza. Se consideran modificaciones de este modelo con diferentes estimaciones de la varianza, como son la estimación robusta y la semivarianza. Además se presenta una alternativa al modelo estático de optimización a través de la aplicación dinámica de Markowitz para estudiar la evolución en el tiempo de las rentabilidades y riesgos. Se emplea el software R como herramienta fundamental, desde la fase descriptiva hasta la generación final del informe.
Materias (normalizadas)
Bolsa de valores
Inversiones
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Aparece en las colecciones
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
Ficheros en el ítem
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