Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets

Título

dc.contributor.author	Gómez del Valle, María Lourdes
dc.contributor.author	Martínez Rodríguez, Julia
dc.contributor.editor	Ediciones Universidad de Valladolid	es
dc.date.accessioned	2016-10-10T12:30:56Z
dc.date.available	2016-10-10T12:30:56Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.citation	Anales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186
dc.identifier.issn	0213-7569
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795
dc.description.abstract	En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	spa
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.source	Anales de estudios económicos y empresariales
dc.subject	Economía política
dc.subject	Economía de empresa
dc.title	Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.publicationfirstpage	167
dc.identifier.publicationissue	16
dc.identifier.publicationlastpage	186
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International