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dc.contributor.authorGómez del Valle, María Lourdes 
dc.contributor.authorMartínez Rodríguez, Julia 
dc.contributor.editorEdiciones Universidad de Valladolid es
dc.date.accessioned2016-10-10T12:30:56Z
dc.date.available2016-10-10T12:30:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationAnales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186
dc.identifier.issn0213-7569
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795
dc.description.abstractEn este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceAnales de estudios económicos y empresariales
dc.subjectEconomía política
dc.subjectEconomía de empresa
dc.titleEstimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.publicationfirstpage167
dc.identifier.publicationissue16
dc.identifier.publicationlastpage186
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International


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