• español
  • English
  • français
  • Deutsch
  • português (Brasil)
  • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Navegar

    Todo o repositórioComunidadesPor data do documentoAutoresAssuntosTítulos

    Minha conta

    Entrar

    Estatística

    Ver as estatísticas de uso

    Compartir

    Ver item 
    •   Página inicial
    • PUBLICAÇÕES UVA
    • Revistas de la UVa
    • Anales de estudios económicos y empresariales
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 2008 - Num. 18
    • Ver item
    •   Página inicial
    • PUBLICAÇÕES UVA
    • Revistas de la UVa
    • Anales de estudios económicos y empresariales
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 2008 - Num. 18
    • Ver item
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano

    Exportar

    RISMendeleyRefworksZotero
    • edm
    • marc
    • xoai
    • qdc
    • ore
    • ese
    • dim
    • uketd_dc
    • oai_dc
    • etdms
    • rdf
    • mods
    • mets
    • didl
    • premis

    Citas

    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19806

    Título
    Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad
    Autor
    Ruiz Ortega, Esther
    Veiga, María Helena
    Editor
    Ediciones Universidad de ValladolidAutoridad UVA
    Año del Documento
    2008
    Documento Fuente
    Anales de estudios económicos y empresariales, 2008, N.18, pags.9-68
    Resumo
    Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están más cercanos a los modelos utilizados en Finanzas. Sin embargo, su utilización empírica ha sido muy limitada debido fundamentalmente a que la estimación de los parámetros de dichos modelos es más complicada que la de los modelos GARCH. En este artículo se revisan las principales propiedades estadísticas de los modelos SV univariantes así como los últimos desarrollos en cuanto a su estimación. Todos los resultados se ilustran con ejemplos de series reales y simuladas.
    Materias (normalizadas)
    Economía política
    Economía de empresa
    ISSN
    0213-7569
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19806
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 2008 - Num. 18 [8]
    Mostrar registro completo
    Arquivos deste item
    Nombre:
    AEEE-2008-18-modelos-volatilidad.pdf
    Tamaño:
    840.3Kb
    Formato:
    Adobe PDF
    Thumbnail
    Visualizar/Abrir
    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalExceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

    Universidad de Valladolid

    Powered by MIT's. DSpace software, Version 5.10