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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63019

    Título
    Medidas de riesgo basadas en coasimetría y cocurtosis: aplicación al mercado de valores español
    Autor
    Gandiaga Calero, Carlos
    Director o Tutor
    Martínez Bobillo, AlfredoAutoridad UVA
    Pérez Espartero, AnaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesAutoridad UVA
    Año del Documento
    2023
    Titulación
    Grado en Administración y Dirección de Empresas
    Abstract
    Este trabajo examina el impacto de la asimetría y la curtosis sistemáticas en la valoración de activos en el mercado financiero español. Para ello, se plantea un modelo de valoración de activos de capital (CAPM) que incorpora momentos de orden tres y cuatro y se estima dicho modelo considerando distintas carteras de activos de empresas del IBEX35 durante el periodo 2001-2023. Los resultados revelan que la prima de riesgo está relacionada con la varianza, la asimetría y la curtosis sistemáticas. Se observa un aumento en el poder explicativo del modelo al incorporar la asimetría sistemática (coasimetría), aunque los resultados no son concluyentes en cuanto a la inclusión de la curtosis sistemática (cocurtosis). Los resultados difieren de los obtenidos por otros autores para la bolsa de valores de Nueva York, pero están en sintonía con algunos resultados de otros trabajos para los mercados de futuros y algunos mercados emergentes.
    Materias Unesco
    5312.06 Finanzas y Seguros
    5302.04 Estadística Económica
    Palabras Clave
    Prima de riesgo
    Modelo CAPM
    Mercados financieros
    Valoración de activos
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63019
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Grado UVa [30971]
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    Nombre:
    TFG-E-1880.pdf
    Tamaño:
    883.8Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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